Трейдинг при выходе Nonfarm Payrolls
Многие трейдеры приходят на рынок за прибылью, но лишь единицы действительно
зарабатывают деньги. Методов анализа рынка – масса, так же как и принципов
торговли. Сегодня я хотел бы рассказать Вам о собственных наблюдениях за одним
из важнейших индикаторов рынка FOREX – Nonfarm payrolls (занятость вне
сельскохозяйственного сектора). Пожалуй, это единственный индикатор на рынке,
который стабильно создает очень мощное движение по доллару в течении 2-3 часов
после выхода данных. При рассмотрении торговой тактики, я буду использовать пару
GBP/USD, как основную в собственной торговле на рынке. Многие из Вас, кто
торгует другими валютами, с легкостью смогут интерпретировать метод на любую
другую пару. Для этого важно знать примерный средний диапазон дневной
волатильности.
Суть показателя
Для того, чтобы начать работать с показателем, разберемся немного в его
сущности. Итак:
Название: Nonfarm payrolls (занятость вне аграрного сектора)
Страна:
США
Степень влияния: Высокая
Дата выхода: Первая пятница месяца в 16:30
(MSK) (одну неделю в году данные выходят в 17:30 MSK, когда в США время
переводится в летний диапазон на неделю позже, чем в России)
Источник: Бюро
трудовой статистики США
Суть: Важнейший индикатор рынка труда в США. Он
показывает занятость населения помимо сельскохозяйственного сектора. Данные
составляются на основе опроса 400 тысяч компаний и 50 тысяч домашних хозяйств.
Показатель выходит ежемесячно. Главной его особенностью является сильная, а
иногда и очень резкая реакция рынка. Индикатор измеряется тысячами (подобно
Jobless claims). Nonfarm payrolls - индикатор запаздывающий, потому его значения
могут не совсем точно показывать экономическое состояние страны.
Механизм
влияния: Основной рычаг влияния на экономику – потребительский спрос. Если
занятость в экономике будет расти, значит это создаст новый потребительский
спрос, который будет способствовать развитию производства и экспорта в
стране.
Из всего этого, трейдеру стоит запомнить только самые важные элементы: 1)
Индикатор выходит в 16:30 MSK (одна неделя в году в 17:30 MSK) в первую пятницу
каждого месяца; 2) Реакция рынка на выход показателя очень мощная. Полученной
информации уже достаточно для инстинкта трейдера – на этом можно
зарабатывать.
Начало работы (16:20-16:29 – здесь и далее приблизительное время)
В день, когда выходят данные, я не рекомендую вступать в торговлю до времени
выхода NFP. В такой период рынок часто совершает ложные пробои уровней или
находится в узком (35-50 пунктов) канале. Весь торговый потенциал должен быть
задействован с 16:30.
Итак, за 5-10 минут до выхода показателя начинаем
выставлять ордера в торговом терминале. Поскольку NFP предсказать очень сложно,
а реакция рынка на индикатор еще более непрогнозируемая, стоит выставить ордера
в обе стороны. Если у Вас имеется открытая позиция перед NFP, ее лучше закрыть
как можно выгоднее для себя.
Опыт подсказывает, что рывок рынка в первую
минуту данных может быть в одну сторону, после чего идет резкое движение в
обратную сторону. Для этого рынку нужно всего несколько минут. Чтобы избежать
ложного срабатывания ордера, выставим ордера за 35 пунктов от текущего уровня
цены (рис.1):
Рис.1 Выставление
ордеров
Ордера выставлены. Теперь нам стоит позаботиться о стопах. Уровень стопа по
ордеру обычно я ставлю порядка 20-30 пунктов (в зависимости от ситуации). Важно
– стопы нужно выставить вместе с ценой пробоя ордера (на случай, если у брокера
упадет связь или еще что-то непредвиденное).
Выход данных (16:30 – 16:31)
После того, как вышли данные, рынок резко рванет вверх или вниз. Успокойте
себя, сдержите эмоции и трезво смотрите на экран монитора. Один из ваших ордеров
сработает, другой останется активным. Если вы имеете текущую прибыль более 25-30
пунктов, я рекомендую немедленно выставить стоп в ноль. Вы также можете
постепенно поджимать стоп – сначала 20, потом 15 и так далее (я очень часто
пользуюсь такой методикой). Теперь Вы должны очень внимательно отработать
последующие 20-25 минут данных – именно по этому отрезку времени можно судить о
целенаправленности рынка.
Первая возможная фиксация прибыли (16:45-17:05)
Цена вышла в одну из сторон и зависла на 10-15 минут на одном уровне (под
зависанием я понимаю движение в диапазоне 15 пунктов без дальнейшего
продвижения). В такой ситуации Вы должны немедленно фиксировать имеющуюся
прибыль (она может быть от 10 до 50 пунктов), для того, чтобы подготовится к
разводу рынка. Именно зависание цены очень часто говорит о том, что настроение
рынка меняется (дело в том, что вместе с NFP в 16:30 выходят данные по
безработице, среднему часовому доходу, и эти данные могут проявить свое действие
уже после выхода NFP).
Данные по NFP от 1 апреля 2005 года идеально подходят
под модель рыночного разворота, поэтому я буду использовать графики последнего
выхода (график минутный линейного формата – рекомендую всем при четком
отслеживании импульсного движения) (рис.2):
Рис.2 Первая возможная фиксация (время указано на 1 час больше)
Возможная первая фиксация прибыли в 17:00 неслучайна. Дело в том, что в 17:00
открываются торги в Чикаго и в рынок входит вся Америка.
Подготовка к повторному входу в рынок (16:45-17:05)
Итак, мы зафиксировали часть прибыли и теперь нужно решить, что делать
дальше. У нас есть два принципиально разных варианта действий – работать в
сторону сработавшего ордера или ожидать развода рынка и двигаться вместе с ним.
Снова работаем ордерами в обе стороны.
Сразу же после фиксации выставляем два
ордера – первый ордер в сторону вашего последнего трейда (цена пробоя ордера
должна быть на 10 пунктов выше максимального (минимального) хая (лоу) по NFP
(рис.3)), второй – по принципу 50% -5 пунктов (если цена преодолевает более
половины роста (падения) она с большой долей вероятности вернется к началу
движения как минимум) (рис.3):
Рис.3 Подготовка к повторному входу
Повторный вход в рынок (16:50 – 17:10)
Скорее всего, Вы войдете в рынок второй раз после фиксации прибыли (по одному
из выставленных Вами ордеров). После срабатывания одного ордера, второй можно
снимать. Теперь важно как можно быстрее выставить стоп в ноль, чтобы не получить
убытки (методику движения стопа смотрите выше). Если у Вас сработал ордер в
сторону первого Вашего ордера – это целенаправленное движение, и оно может
продлиться еще 70-150 пунктов как минимум.
После повторного входа в рынок вы
можете столкнуться еще с одной неприятностью – новое зависание цены.
Повторное зависание цены (17:10-17:50)
Мои наблюдения показывают, что повторное зависание цены наиболее вероятно
около точки начала рывка (часто это находится около дневного экстремума). В моей
практике встречалось 2 таких NFP, и оба зависали в точке начала.
Если цена
снова зависла в течение 10-15 минут – немедленно фиксируйте прибыль.
Последний вход в рынок (17:50-18:10)
Последний вход в рынок – пробой точки зависания и продолжение развода рынка.
Становиться в обратную сторону я категорически не рекомендую, так как если рынок
снова вернется в половинный диапазон размаха после NFP, это будет означать, что
силы быков и медведей на рынке равны, и двинуть цену в сторону наименьшего
сопротивления в данный момент очень сложно. Ордер на продолжение развода
выставляем по уже известной нам схеме «хай (лоу)+-10 пунктов» (рис. 4):
Рис.4 Последний вход в рынок
Последняя фиксация прибыли (18:50-19:30)
Итак, после всех рыночных баталий нужно собирать плоды труда. Время для
фиксирования прибыли разное. Чаще всего, рынок достигает максимального
(минимального) значения по NFP в период 18:40-19:30 MSK. Вы можете выбрать
другой вариант развития событий – работать с трейлингом 10-15 пунктов и
закрыться по первому стопу.
Идеальные данные
Данная статья раскрывает наиболее сложный вариант развития событий после
выхода NFP. Но часто бывает, что после первого рывка зависания цены нет, и рынок
двигается однонаправлено. В таком случае, очень желательно работать с трейлингом
до 35 пунктов по GBP/USD. По другим парам меньше. Но для такого развития событий
все равно период фиксирования прибыли остается неизменным: 18:50-19:30.
Работа с трейлингом (основные принципы)
После того, как стоп выставлен в ноль, работать рекомендую с трейлингом до 35
пунктов, пока рынок не разгонится. Когда текущая прибыль достигнет величины
более 100-120 пунктов, трейлинг можно уменьшать до 20-25. Ближе к периоду
фиксинга, стоп можно уменьшить до 15-20.
Оценка результата
NFP считаю удачным, если прибыль по новости составила более 100-120 пунктов.
Часто рынок дает возможность взять более 150 пунктов и этим нужно
пользоваться.
Замечания
В статье описан собственный опыт внутридневной работы. Я попытался дать общий
механизм действия рынка после выхода NFP. Каждый трейдер может улучшить методику
работы на данных и построить ее согласно собственным принципам торговли и
приемлемости риска.
Уважаемые трейдеры! Я буду очень рад, если данное пособие поможет Вам в
торговле на новостях. Удачи!
P.S. При подготовке статьи были использованы материалы успешного и
опытного трейдера, известного в интернете под ником Paramon. Сергей с
удовольствием согласился поделиться со мной некоторыми своими наработками,
которые значительно продвинули меня в методике внутридневной работы. Огромное
ему за это спасибо.
Павелко Роман
roman_pavelko@yahoo.com
| 
Весь
мир продал доллар ко всем чертям! Заработай на мировых кризисах!!! 
