|
Интрадей стратегия на Боллинджере
Когда бывает уж очень скучно, я балуюсь в интрадэй
на американских стоках
этой постирушкой.
Если построить распределение вероятностей исходов при прорыве зон
консолидации, то из него последует некий эмпирический вывод - после такого
пробоя цена по инерции чаще всего "катит" вверх на удвоенную величину ширины
канала, где эта консолидация имела место. Причем происходит это приблизительно
за то же время, что понадобилось цене на консолидацию. Для интрадэя я пользую 5
мин. график и использую очень жесткие (максимум 11-13 тиковые) фильтры
подтверждения прорыва для входа. Обычно стоп лосс в таких случаях (прорыв вверх)
ставится на тик ниже медианы канала консолидации. Метода уверенная и профитная,
однако на таком тайм фрейме больших движняков как правило не бывает и дело чаще
всего ограничивается 2-3% профитом. Однако подобные ситуации встречаются в
течение дня на разных стоках достаточно часто.
Удачи!
----------------------------------
Вопрос:
Как Вы определяете консолидацию (минимальная ширина канала,
минимальное
количество баров)?
10-13 тиковый фильтр на акциях - это 10-13 центов?
Используется 3 или 5 минутный чарт. На чарте рисуются бары и Болингер лайн
(исключительно индикативно). Бары растут, упираются во что-то, ползут вниз,
упираются и опять растут... Если такие упоры вверху и внизу имели место как
минимум дважды, а Болингер ссузился и его границы стали почти параллельными,
вероятнее всего мы имеем дело с консолидацией. По мере её развития, размахи
отдельных баров будут также уменьшаться, что является дополнительным
подтверждением, что формируется консолидация. Далее задача в том, как правильно
определить границы этой зоны. В этом случае лучше не жадничать и оценить её
уровни с небольшим "недовесом", например тиков этак в 5-10. После определения
предполагаемой зоны консолидации, мы можем с достаточно высокой вероятностью
ожидать её прорыва. Чтобы быть во время на "месте" выставляем два стоп лимит
ордера - один на бай, другой на селл. Выставляем их с фильтром - т.е. берем
верхнюю линию зоны консолидации и добавляем к ней 5-7-10 (сколько посчитаете
необходимым) центов. Та же процедура от нижней линии зоны консолидации. Если
прорыв реален и реализовался, то на импульсе сработает один из ваших стоп лимит
ордеров. Если сработал, ставите стоп лосс на уровень середины зоны консолидации
минус 1-3 тика. Ставите также тейк профит стоп на уровне линия зоны где
произошел прорыв плюс удвоенное расстояние между линиями зоны консолидации минус
3-5 тиков. Можно и не ставить жесткий тейк профит стоп, но практика показывает,
что можно просто не успеть "стащить" профит. Если не будете жадничать с уровнями
тейк профита, его срабатывание будет происходить примерно в 88% случаев.
Вот
примерно такая нехитрая схема.
Удачи!
-------------------------
Вопрос:
какие параметры Bollinger'a Вы бы могли порекомендовать
(для 3 минуток,
например
Ответ:
Скажем 10-периодный.
Вопрос:
"Не жадничать" и с "недовесом" - это в смысле сознательно
зауживать зону
консолидации или, все-таки, расширять?
Ответ:
В смысле - расширять?
Для наглядности, давайте рассмотрим конкретный пример, который я сегодня
реально торговал. Сток CRXA. Начиная с 12-18 по 13-20 сложилась зона
консолидации между уровнями $ 8.64 и $ 8.60. Указанные значения являлись
предельными для этой зоны. Ширина зоны $ 0.04 - маловата конечно, но что бог
послал. Рынок сегодня тоненький такой... В принципе можно было-бы использовать и
их, но для осторожности при оценке возможного таргета принимаем ширину зоны как
$ 8.66 и $ 8.58. Теперь дельта равна $ 0.08 и таргет профит после возможного
прорыва оцениваем на уровнях $ 8.66 + 2* $ 0.08 = $ 8.82 и $ 8.58 - 2* $ 0.88 =
$ 8.42. В случае, если прорыв произойдет, нам предстоит немедленно после
срабатывания установить стоп лосс. Для этого определяем медиану зоны как $ 8.62
и возможные стопы лоссы лягут так - при прорыве вниз на $ 8.62 + $ 0.03 = $ 8.66
и прорыве вверх $ 8.62 - $ 0.03 = $ 8.59.
Теперь установим "check breakout"
фильтры по обе стороны от зоны консолидации на уровнях - $ 8.67 для прорыва
вверх и $ 8.57 для прорыва вниз. Конечно жестковато, но что поделать, так карта
легла. Эти значения и есть уровни одновременно устанавливаемых нами стоп лимит
бай и стоп лимит селл. Теперь все необходимые оценки для предполагаемого трейда
установлены. Осталось оценить, каким объемом рационально будет войти в этот
трейд. Смотрим и видим, что среднедневной объем торгов Aver.52 для этой стоки
составляет 502000. Кроме этого, оцениваем средний объем на единицу дискретности
для выбранного нами тайм фрейма 3 мин. за время консолидации. Последний
составляет примерно 1500. Учитывая то, что установленные нами профит таргеты
достаточно экстремальны, мы не можем рассчитывать, что на пиковых значениях
прорыва цены будет обеспечиваться большая ликвидность. Скорее это должно стать
точкой перелома кривой ликвидности. Учитывая все эти факторы, а также авторское
эмпирическое правило не торговать объемами более 0,2% от Aver.52, получаем, что
наш предельный объем не должен превышать 1000 стоков. Всё готово и всё заряжено.
Далее - на усмотрение господа бога и его величества маркета.
И вот, ровно в
13-31 цена рвёт зону консолидации вниз и срабатывает наш стоп лимит селл на
уровне $ 8.57. Мы вошли 1000 сайзом. При этом мы немедленно активируем
рассчитанный нами ранее стоп лосс на уровне $ 8.66 и делаем кансел
установленному ранее стоп лимит бай. В 13-32 нас ждет небольшое испытание - цена
опять скачет вверх до $ 8.63, но наш стоп лосс на $ 8.66 испытание выдерживает и
мы продолжаем оставаться в позиции. Наш таргет профит достигается в 13-55 и мы
выходим из позиции по $ 8.42. После этого цена ещё немного "доползает" и
фиксируется минимальное значение дня $ 8.385 с объемом на этом экстремальном
уровне всего лишь в целых 200 стоков! (а войди мы неверным объёмом этак в
3К?....) , но нас это уже не интересует, поскольку наш таргет реализовался с
погрешностью всего в 0,4% от мин-мин уровня и мы заняты подсчитыванием итогов
трейда.
Итак $ 8.57 - $ 8.42 = $ 0.15 * 1000 = $ 150. Комисссия в оба конца
составила $ 21. Соответственно чистый профит составил $ 129 или 1,5% на
связанные деньги. Много это или мало решать каждому индивидуально, хотя
справедливости для надо отметить, что отторгованный прорыв исходно был не очень
"перспективным" с точки зрения ширины зоны консолидации. Рынок такой уж сегодня
сложился "тонковатый". Ну что ж поделать...
Радует однако то, что гораздо
чаще все-же встречаются более "перспективные" зоны, с дельтами до нескольких
десятков тиков.
Вот примерно такое таскание плюшек с базара.
Удачи!
P.S. Да, ещё небольшое замечание вдогонку. Решительно не советую торговать
подобные сетапчики через дисконтных брокеров типа ИБ. Причина следующая -
выигрыш в комиссии у дисконтного брокера при таких сайзах отсутствует, зато
"похабное" исполнение в смысле неприличного слипэджа - гарантировано. Последнее
просто может угробить "тонкий" трейд (типа сегодняшнего примера) на корню.
P.P.S И вот ещё что. Приведенное выше повествование не есть готовый рецепт
для непосредственного "просада" денег на базаре, а есть лишь посильная
иллюстрация того, как это в принципе может отыгрываться.
|
Весь
мир продал доллар ко всем чертям! Заработай на мировых кризисах!!! 
